isaac smith at77q0njnt0 unsplash

Uporaba standardnih odklonov in Z-rezultatov za napovedovanje prihodnosti

✌️ Dobrodošli v zadnji številki Informator, glasilo, ki vas vsak teden naredi pametnejše v samo nekaj minutah.

🙌 Informator vzame en trenutni dogodek ali zapleten koncept in ga za vas poenostavi v točkah in lahko razumljivem besedilu.

🧠 Zveni pametno? Nahranite svoje možgane s tedenskimi številkami, poslanimi neposredno v vaš nabiralnik tukaj

Današnje krogle:

  • Kaj je standardna deviacija?
  • Kaj je Z-Score?
  • Kako trgovci uporabljajo Z-rezultate?
  • Kaj je MVRV Z-Score za BTC?

Navdihujoč tvit:

VentureFounder tukaj podaja zanimivo opazko o Bitcoinu in njegovem Tržna vrednost glede na njegovo realizirana vrednostin z uporabo a izračun z-točke, zaključuje, da je trenutna cena BTC nizka, vendar ne na zgodovinsko podcenjenih ravneh.

Če je to za vas neumnost, ne skrbite, spodaj bomo vse razčlenili.

🐧 Kaj je standardna deviacija?

Da bi prišli do z-rezultat, moramo najprej razumeti, kaj a standardni odklon je, ker je to osnova za osnovni izračun. V bistvu standardni odklon meri količino variacije v naboru podatkov ali nizu vrednosti. Standardni odklon lahko uporabite za merjenje odstopanj v resnici karkoli.

Recimo, da se odpravite na Antarktiko in naletite na kolonijo odraslih cesarskih pingvinov. Na tisoče in tisoče jih je zbranih skupaj in skoraj vsi so relativno enake velikosti, visoki približno 4 čevlje. Vendar opazite, da se nekateri zdijo nižji, nekateri višji in nekateri veliko krajši or veliko višji kot ostali. In prav tam lahko vidite razlike v višini cesarskih pingvinov. Vaš nabor podatkov (kolonija pred vami) se lahko sešteje in izračuna povprečje, nato pa se lahko izračuna verjetnost določene variance (razlike v višini), standardni odklon.

Po dolgem štetju in merjenju izračunate, da je povprečna višina 45 centimetrov. Poleg tega je približno 68 % pingvinov visokih med 42 in 48 palcev (eno standardno odstopanje +/- 95 palcev), 39 % jih je med 51 in 99.7 palcev (dva standardna odstopanja), več kot 36 % pa med 54 in 36 palcev višine (tri standardne deviacije). Le peščica pingvinov je nižjih od 54 palcev ali višjih od XNUMX palcev.

To je znano kot Empirično pravilo (brez povezave s cesarskimi pingvini 😉), ki to navaja 99.7 % vrednosti, opaženih znotraj normalne porazdelitve, leži znotraj 3 standardnih odstopanj od povprečja.

Povedano drugače, 68 % podatkov sodi v eno standardno deviacijo, 95 % odstotkov v dve standardni deviaciji, 99.7 % pa v tri standardne deviacije od povprečja oz. pomeni.

https bucketeer e05bbc84 baa3 437e 9518 adb32be77984.s3.amazonaws.com javne slike 4de3b400 16c5 4221 b1cd e9411a6f85c0 1128x804

Torej, v našem zgornjem primeru pingvina:

  • Povprečna višina je 45 palcev (črta na sredini grafa)
  • 1 standardni odklon bi bil znotraj 3 palcev od 45 (42 do 48 palcev) in 68 % vseh pingvinov bi bilo znotraj tega razpona
  • 2 standardna odstopanja bi bila znotraj 6 palcev od 45 (39 do 51 palcev) in 95 % vseh pingvinov bi bilo znotraj tega razpona
  • 3 standardna odstopanja bi bila znotraj 9 palcev od 45 (36 do 54 palcev) in 99.7 % vseh pingvinov bi bilo znotraj tega razpona
  • in vsak pingvin, ki je nižji ali višji od tega razpona, je pravi izstopajoč in ima več kot 3 standardne deviacije ali tri sigme povprečja

Mimogrede, vse te višine sem naredil zaradi lažjega primera in nobena od njih ni dejanska višina pravih pingvinov. Zato vas prosim, da na vaši naslednji koktajl zabavi ali razgovoru za službo ne navajate višine pingvinov iz te objave. ✌️

Kakorkoli, na z-rezultate ...

🅩 Kaj je Z-rezultat?

A z-rezultat je samo število standardna odstopanja vrednost je iz srednje vrednosti, pozitivna ali negativna.

Z drugimi besedami, če ima vrednost z-rezultat 0, potem je vrednost podatkovne točke popolnoma enaka povprečni vrednosti. Z-rezultat 1.0 bi pomenil, da je vrednost ena standardna deviacija od povprečja, 2.0 sta dva standardna odklona itd., in pozitivna z-rezultat kaže, da je vrednost nad povprečjem, negativna z-rezultat kaže, da je pod povprečje.

Na primeru pingvina recimo, da izberete pingvina in želite njegovi višini dodeliti z-rezultat. Če je pingvin visok 49.5 palca, bi bil njegov z-rezultat +1.5 (ker je 4.5 palca ali 1.5 standardnega odstopanja 3 palcev od povprečja). In pingvin, visok 39 palcev, bi imel z-rezultat -2, ker sta dva standardna odklona spodaj povprečje 45.

📈 Kako trgovci uporabljajo Z-rezultate?

Trgovci bodo z-rezultate uporabljali na številne različne načine, vendar so običajno rezultati povezani z volatilnostjo delnice in standardnim odklonom cene delnice v določenem časovnem obdobju. Najljubši tehnični analitiki se imenuje Bollinger Bands.

Z izbiro časovnega obdobja in uporabo preprostega drsečega povprečja cene delnice v tem obdobju bodo trgovci izrisali trendne črte nad in pod tem drsečim povprečjem, ki sta običajno dva standardna odklona povprečne cene nad in pod njim. Ko ima delnica z-rezultat, ki se približuje tem Bollingerjevim pasom ali jih je presegel, se to šteje kot pokazatelj, da je delnica bodisi preobremenjeni (nad Bandom) oz oversold (pod pasom). Z-rezultat pove trgovcu natančno koliko je nad ali pod povprečjem.

Torej, če trgovec uporablja kanal Bollingerjevega pasu z dvema standardnima odklonoma, bi bila delnica z rezultatom z +2.1 prekupljena, in če bi bil rezultat z delnice -2.1, bi to veljalo za preprodano in nakupno priložnost.

Nato z uporabo drugih indikatorjev, kot je indeks relativne moči (RSI), seznanjeni z Bollingerjevimi pasovi potrdijo indikatorje prekupljenosti ali preprodanosti, kar jim lahko vlije dovolj samozavesti, da ukrepajo pri trgovanju.

Ni tako težko, kot ste mislili, kajne?

⏰ Kaj je MVRV Z-rezultat za BTC?

Seveda lahko uporabimo Bollingerjeve pasove za tehnično analizo bitcoina (BTC) in mnogi trgovci to tudi počnejo, vendar ena metrika, ki jo številni trgovci in vlagatelji radi pogledajo v BTC, se imenuje tržna vrednost – realizirana vrednost (MVRV) Z-score.

Ta analiza uporablja tri meritve za ugotavljanje, ali je BTC na trgu precenjen ali podcenjen:

  • Tržna vrednost (MV), tako kot tržna kapitalizacija na delniških trgih (cena delnice x število odprtih delnic), je trenutna cena Bitcoina, pomnožena s številom kovancev v obtoku
  • Realizirana vrednost (RV) je povprečna cena vsakega bitcoina, ko je bil nazadnje premaknjen (poslan iz ene denarnice v drugo), pomnožena s skupnim številom kovancev v obtoku
  • in . Z-rezultat, standardni odklon tržne vrednosti in realizirane vrednosti

Z upoštevanjem razmerja med MV in RV in risanjem z-rezultatov lahko trgovci glede na zgodovinske vrednosti ocenijo, ali je BTC prekupljen ali preprodan. Bistvo tukaj je, da z-rezultat odstrani ekstreme iz preproste črte razmerja med tržno vrednostjo in realizirano vrednostjo ter pomaga prepoznati tiste prekupljene in preprodane vrednosti.

Kot kaže VentureFounder v svoji zgornji objavi, se BTC trenutno približuje območju preprodanosti, vendar z uporabo z-rezultatov še ni povsem vstopil v zeleni pas na dnu grafikona, ki označuje območje preprodanosti. Toda on in drugi zagotovo pozorno spremljajo ta grafikon kot mesto za trgovanje ali oportunistično dodajanje svojih pozicij BTC.

To je vse. Upam, da se počutite nekoliko pametnejši, če poznate standardne odklone, z-rezultate in kako jih trgovci uporabljajo za ocenjevanje cenovnega delovanja vrednostnih papirjev, s katerimi trgujejo.

Kot vedno lahko odgovorite na to glasilo z vprašanji ali temami, ki vas bodo zanimale v prihodnosti!

✌️Slišimo se kmalu,

James

Pustite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena *

razkošen portret
Soustanovitelj, pisec vsebin